Cualquier servicio de señales puede publicar un número. La pregunta que vale la pena hacer es qué se le permitió hacer a ese número antes de llegar a ti: qué empates ganó, qué operaciones se descartaron en silencio y si alguien lo comprobó con datos que no hubiera visto ya. Estas son nuestras reglas. Son la razón por la que a veces nuestras cifras resultan más aburridas que las de la competencia.
El código que decide si una señal alcanzó su objetivo es el mismo que resuelve el registro público y el mismo que ejecuta nuestros backtests. No hay una versión aparte para «informes». Suena obvio y casi en ningún sitio es cierto: lo habitual es un seguimiento en vivo y un script de investigación que discrepan en silencio, y se cita el que favorece.
Cuando una sola vela cubre a la vez el objetivo y el stop, nadie puede saber cuál se tocó primero. Registramos el stop, siempre, tanto en el seguimiento en vivo como en la investigación. Resolverlo al revés elevaría todos los resultados que publicamos, que es justamente por lo que no lo hacemos.
Una señal que sube apenas y luego expira es una «ganancia» que no le dio nada a nadie. La tasa de acierto premia eso; la R no. La R mide el beneficio en múltiplos de lo que la operación arriesgó, así que una ganancia pequeña no puede compensar un stop completo, y ningún redondeo convierte a un perdedor en neutral.
Cada cifra que tomamos en serio lleva su intervalo de confianza y el tamaño de muestra detrás. Con unas pocas decenas de operaciones, una media se mueve más por suerte que por habilidad, así que la media sola no puede decirte cuál de las dos estás viendo. Cuando el intervalo incluye el cero decimos que el resultado no está probado, en vez de citar el punto medio y confiar en la suerte.
Busca entre suficientes configuraciones y una parecerá excelente solo por azar. Corregimos por cuántas se probaron y comprobamos la ganadora en un periodo que no tuvo parte alguna en elegirla. Muchas ideas han pasado aquí la primera prueba y han caído en la segunda, y que caigan en la segunda es justamente para lo que existe.
Las configuraciones sobre las que el motor no tiene suficiente confianza se marcan como SHADOW. Se generan, se siguen y se resuelven en el mismo registro que todo lo demás; simplemente no se presentan como operaciones a tomar. Borrarlas mejoraría nuestro historial; conservarlas es lo que mantiene que el historial sea un historial.
El motor vuelve a recorrer periódicamente su propio historial reciente y mide lo que realmente produjo, intervalo incluido. Si esa medición ya no respalda los resultados, pasa todas las señales a SHADOW automáticamente: sigue funcionando y sigue registrándose, pero deja de presentar nada como operable. Nadie tiene que darse cuenta primero.
Volver no es automático, y es deliberado. Callarse es barato y reversible; volver a hablar es una afirmación sobre tu dinero, así que la tiene que tomar una persona. Un sistema capaz de ascenderse a sí mismo acabaría ascendiéndose en una semana afortunada.
It retrains on fresh market data, then has to beat the model already in place on data neither of them was trained on. "Good enough" is not the bar — the existing model is free, and a change has to earn itself. Most weeks the challenger loses and nothing is swapped, which is the system working rather than stalling.
Las reglas sobre qué omitir importan más que las reglas sobre qué mostrar, porque todo lo de abajo nos haría quedar mejor.
Hace que el marcador sea honesto, que es una afirmación distinta y más pequeña. Los mercados cambian y cualquier ventaja puede dejar de funcionar; lo que estas reglas garantizan es que podrás verlo en nuestras propias cifras cuando ocurra, en lugar de enterarte más tarde.